[转载]如何确定AR(p)MA(q)模型中的p和q的值

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/04 08:55:55
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1、p是自相关AR模型的系数,而q是MA模型的系数;\x0d2、在EVIEWS模型中会做出一个时间序列的自相关和偏相关图表,这个表是判断p和q值的依据;\x0d3、所谓拖尾是自相关系数或者偏相关系数趋向于0,这个趋向过程有不同的表现形式,有几何型的衰减为0,有正弦波式的衰减;而所谓截尾是指从某阶后自相关或者偏相关系数为0.\x0d4、判断标准:AR(P)自相关拖尾,偏相关p阶截尾MA(q)自相关q阶段截尾,偏相关拖尾\x0dAR(p)MA(q) 自相关q阶段截尾,偏相关p阶截尾